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Further development of semiparametric volatility models and their applications to[...]
VaR and ES under general Semiparametric GARCH models
The Backtesting of VaR and ES
The backtesting of ES
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Dissertation
Further development of semiparametric volatility models and their applications to value at risk and expected shortfall / von Xuehai Zhang, M.A.
Entstehung
Paderborn
2019
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